ओटीसी बजार र बैंकको को macroeconomic वातावरणमा पूर्वनिर्धारित को जोखिम

को ओटीसी बजार बैंकहरू को गतिविधिहरु को एक महत्वपूर्ण खण्ड विशेष गरी macroeconomic स्तरमा छ। साथै नगद बजार, यो एक जटिल बहु-कारक संरचना, दिवाला जोखिम को घटना एकदम उच्च हो जो अन्तर्गत छ। simulating र एक नाममात्र मूल्य उपलब्ध पूर्वनिर्धारित को correlations अध्ययन गर्दा बैंक सम्पत्ति पूर्वनिर्धारित व्यापक प्रयोग सम्पत्ति-मूल्य दृष्टिकोण रूपमा जानिन्छ जो, पोर्टफोलियो क्षणमा को विधि को सम्भावना आकलन मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मा। यसबाहेक यो प्रयोग र अधिकतम likelihood (अधिकतम likelihood दृष्टिकोण) को विधि गर्न सकिन्छ।

ओटीसी बजार र यसको सुविधाहरू, यो पूर्वनिर्धारित जानकारी निम्नानुसार आवश्यक छ को वार्षिक सम्भावना को सङ्कल्प लागि भनेर कल्पित छ:

1 आवश्यक अवधिको लागि प्रत्येक पात्रो वर्ष को सुरुमा व्यावसायिक बैंकहरू संख्या;

2. व्यावसायिक बैंकहरू, पूर्वनिर्धारित, निलम्बन वा पछि परिसमापन जडानमा इजाजतपत्र रद्द गर्न वाणिज्य बैंक को परिसमापन मा उच्च कोर्ट को निर्णय को आधारमा अर्थात् यस पछि परिसमापन, साथै एक दिवालिया बैंक को पहिचान को लागि अदालतमा दावी फाइल को तथ्यलाई द्वारा विशेषता छन् जो को संख्या।

पूर्वनिर्धारित दर व्यावसायिक बैंकहरू टी को समय अवधि मा गणना पूर्वनिर्धारित अधिकतम संख्या द्वारा विभाजित पूर्वनिर्धारित संख्या, बराबर, र सूत्र द्वारा परिभाषित गरिएको छ:

(के {Dt-1)) / 2 _ के (के-एल) पी (छैन (NT-1)) / 2 "छैन (NT-1) पी 106L,

कहाँ: p2av - कुनै पनि एकल व्यावसायिक बैंक सिस्टम को पूर्वनिर्धारित को वार्षिक सम्भावना। एकै समयमा हामी व्यावसायिक बैंकिङ सिस्टम को कामकाज को आन्तरिक र बाह्य कारक को प्रभाव निर्मूल र खाता मात्र प्रभाव कारक, पूर्वनिर्धारित को तथ्यलाई द्वारा विशेषता छन् जो बैंकहरू, संख्या झल्काउँछ जो ले; समय टी को चयन गरिएको अवधिको लागि नियुक्त गरिएको जो छन् पूर्वनिर्धारित स्थिति तत्व, को Dt- नम्बर; NT - बैंकहरू चयन समय अवधि टी समयमा सञ्चालन संख्या; टी - एउटा क्यालेन्डर वर्ष को अन्तराल।

पूर्वनिर्धारित मान वार्षिक सम्भावना चयन संग तुलना गर्नुपर्छ मापदण्डहरू म्याक्रो वातावरण (अर्थात्, ओटीसी बजार वा कर्पोरेट बजार implying जमानत) एक रैखिक प्रतिगमनमा समारोह को अस्तित्व स्थापित गर्न। एक निर्भरता यस्तो उपस्थिति भविष्यवाणी गर्न पनि दिवालिया hypothetically व्यावसायिक बैंकहरू को राशि परिवर्तन, चयन गरिएको म्याक्रो संकेतक परिवर्तन हुनेछ निर्माण रैखिक प्रतिगमनमा समीकरण आधारित व्यावसायिक बैंकहरू र यो मध्यम मा भइरहेको परिवर्तन र पछि को समापन बीच संचार को वास्तविक उपस्थिति मा यो परिकल्पना साबित हुनेछ।

पूर्वनिर्धारित र म्याक्रो मध्यम वार्षिक सम्भावना बीच सम्बन्ध को डिग्री characterizes , correlation coefficient को यो बराबर वा +1 -1 बाट, यो सम्भव असतत डाटा दुई पङ्क्ति बीच रैखिक प्रतिगमनमा सम्बन्ध बोल्न छ को दायरा छ भने।

Macroeconomic वातावरण, राज्य मापदण्डहरु को असीमित संख्या द्वारा विशेषता गर्न सकिन्छ, तर अब हामी पूर्वनिर्धारित वार्षिक सम्भावना मात्र ती रैखिक प्रतिगमनमा निर्भरता रुचि हो, हामी प्रयोग को शुद्धता लागि प्रमाणित गर्न सक्षम छन्। यो आर्थिक सूचकहरू अधिकांश पूर्वनिर्धारित को वार्षिक सम्भावना एक correlation सम्बन्ध हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ तथापि, ओटीसी बजार यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ यस्तो सम्बन्ध dysfunctional छ, र त यसको उपस्थिति आत्मपुरक हुन सक्छ।

यो विश्लेषण यस्तो उपाय बीच, पूर्वनिर्धारित वार्षिक सम्भावना र macroeconomic वातावरणको, त्यहाँ स्पष्ट एक causal सम्बन्ध व्यक्त गरिएको छ कि सुझाव। यसरी, कारण जो नकारात्मक लगानीको स्थिति असर र सरकारलाई नेट घरेलू क्रेडिट को आकार मा वृद्धि गर्न जान्छ अन्य देशहरूमा क्रेडिट संस्थाहरू द्वारा राखिएको विदेशी मुद्रा भंडार मा गिरावट, गर्न व्यावसायिक बैंकहरू को बंद गर्न।